Markov Değişim Garch Modelleri İle Emtia Fiyatlarındaki Oynaklığın Modellenmesi Ve Tahmini

BİRİNCİ BÖLÜM OYNAKLIK VE ÖLÇÜMÜNDE KULLANILAN GELENEKSEL MODELLER İKİNCİ BÖLÜM GENELLEŞTİRİLMİŞ OTOREGRESİF KOŞULLU DEĞİŞEN VARYANS MODELLERİ VE REJİM DEĞİŞİMİ ÜÇÜNCÜ BÖLÜM EMTİA PİYASALARI DÖRDÜNCÜ BÖLÜM MS-GARCH MODELLERİ KULLANILARAK EMTİA PİYASALARININ OYNAKLIK ANALİZİ